债市日报(8月8日)期债勉强收红成交缩量 隔夜资金利率明显反弹

中国金融信息网2019年08月08日20:17分类:债券

新华财经北京8月8日电(史可)债市期现货周四(8月8日)窄幅波动,国债期货盘中跳水,日终勉强收红;主要利率债收益率在1个基点上下波动,尾盘收益率小幅上涨。今日公布的7月份贸易数据超出市场预期;叠加隔夜资金利率上移30BP,资金面由宽松转向均衡,均对债市构成压力。

截至收盘,十年期债主力T1909报收于99.125,上涨0.02%,成交量21024手,日内减仓2123手;五年期债主力TF1909报收于100.180,上涨0.02%;两年期债主力TS1909报收于100.445,上涨0.02%。

银行间现券市场成交活跃度一般,收益率涨跌互现,主要利率债收益率均在1BP上下波动,市场机构观望较多。10年期国开活跃券190210收益率最新成交在3.4425%,上日尾盘为3.44%;10年期国债190006券收益率最新成交在3.0475%,上日尾盘为3.045%。

公开市场上,央行早间公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,今日不开展逆回购操作。至此,公开市场已连续12日无操作,逆回购则为连续第13日暂停。

资金面由宽松转为均衡,早盘市场资金融出和拆借需求均较多,市场资金拆入机构逐渐拉长借款期限,下午资金稍有收紧,价格方面也明显上行,银行间市场隔夜质押式回购利率日内反弹近28个基点,7天和14天期利率亦小幅上涨。

近两日,全球央行降息潮起,继昨日包括印度、纽西兰及泰国纷纷采降息措施后,今日菲律宾央行宣布降息25个基点。但中国央行周三则辟谣称,网上有消息称“中国人民银行决定,自2019年8月10日起,下调金融机构人民币贷款和存款基准利率”,此为不实消息。并已向公安机关报案。

有机构分析人士认为,中国货币政策仍将保持稳健,利率政策短期内不会出现大调整。同时,亦有交易员指出,外围全球降息步伐不断,中国央行却坚定辟谣,而且近期公开市场持续不进行资金投放,说明市场一方面应该不缺钱,央行也不想大水漫灌,现券继续补仓的理由并不充分。

基本面上,今日午前,海关总署发布了前7个月中国外贸进出口数据。数据显示,以美元计,中国7月出口同比增长3.3%,增幅创四个月最高,进口同比下降5.6%,进出口表现均超过市场预期。分析师指出,在去年高基数的情况下,进口跌幅小于预期,或预示内需正在企稳。不过,也有分析人士认为,短期数据尚难以体现基本面的趋势性改善,伴随贸易摩擦趋势的持续,中国国内经济下行压力犹存。

一级市场方面,国开行下午招标新发的两年和七年固息债中标利率分别为2.85%和3.50%,均低于预测均值2.90%和3.54%,对应投标倍数4.14倍和5.02倍;同时招标的三年增发债中标收益率为2.9528%,亦低于预测均值2.98%,投标倍数3.77倍 。

编辑:王柘

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