日本央行开展大规模购债操作 10年期日债收益率创近两年新低

中国金融信息网2019年06月14日16:58分类:债券

新华财经北京6月14日电 日本国债价格周五(14日)全线上涨,追随隔夜美债走势,10年期日债期货上涨0.04点至153.48,成交14628手。隔夜美债市场上,因初请失业金人数意外上升,市场对于美联储降息的预期再度升温,美债收益率应声回落。另外,日本央行的购债操作也支撑了债市走强。

截至发稿时,指标10年期和20年期日债收益率均下跌1.3个基点至-0.123%和0.245%,当前10年期日债收益率处于2016年8月1日以来最低;30年期日债收益率上行0.4个基点至0.369%。2年期和5年期日债收益率下跌不到0.5个基点,分别报-0.197%和-0.228%。

日本央行在周五的例行购债操作中买入合计4800亿日元(44亿美元)五年至十年期债券。据日本财务省此前公布的6月份发债计划显示,日本央行本月将购买1600亿日元(14亿美元)10-25年到期的债券,低于上次的1800亿日元;还将25年以上期债券的购买规模从上次操作的500亿日元减少至400亿日元。并提出,维持1-3年期、3-5年期日债购买规模不变。即分六次买入3000亿至5000亿日元(27.5亿-45.8亿美元)五年期至10年期债券。

隔夜美债市场上,10年期美债收益率在北美交易时段走低约3个基点至2.089%。目前10年期美债收益率徘徊在2017年9月以来的低位。与此同时,因美国经济指标接连与预期相悖,市场对于美联储的降息预期更加强化。周三美国劳工部公布的5月CPI增幅低于市场预期,周四,衡量就业指标的美国初请失业金人数意外高于市场预期。上述数据推动美债收益率连续两个交易日下滑。

一级市场方面,日本财务省上午发行了3个月期贴现式国债,实际发行3.58万亿日元,投标倍数3.57倍,市场需求良好,平均中标价格收益率为-0.1483%。另外,日本财务省下周将招标发行3期共计8.07万亿日元国债,分别为1.9万亿5年期、1.9万亿1年期贴现和4.27万亿3个月贴现式国债。

基本面上,据路透调查显示,由于全球贸易摩擦的冲击,日本5月出口可能加速下滑,连续第六个月萎缩。而另一项市场关注的经济指标——消费者物价同样可能在5月小幅下滑。SMBC日兴证券首席资深分析师Koya Miyamae表示,出口可能下滑,因10天假期期间工厂停工,同时外部需求也正转弱。

另据调查,机构预计,日本央行下周会议料将维持短期利率目标以及10年期国债收益率目标不变。据悉,日本央行将在6月19-20日召开货币政策会议。而下周除了日本央行的利率决议,投资者同时在关注6月18日财务省公布的贸易数据和6月20日总务省发布的CPI数据。

编辑:王柘

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