中证中高等级、中低等级信用债指数下月亮相
核心提示:中证中高等级、中低等级信用债指数将于2013年2月5日正式发布。两指数的亮相可为债券投资者提供新的投资标的。
新华08网上海1月15日电(记者潘清)中证指数有限公司14日宣布,中证中高等级、中低等级信用债指数将于2013年2月5日正式发布。两指数的亮相可为债券投资者提供新的投资标的。
据了解,中证中高等级、中低等级信用债指数在指数设计上突出了系列指数化产品标的要求,同时结合了信用债券的具体特征,两者均不设样本数限制,可选择投资对象的空间较大。
中证中高等级信用债指数对样本券的信用级别要求相对较高,个券的债券评级均为AA+级及以上,组合整体信用风险相对较小;中证中低等级信用债指数个券评级为AA+及以下,投资级以上,组合的平均票息相对较高。
另外,两条指数有一定的交叉,数量占比约40%,但侧重点有所不同。此外,上述两条指数均考虑了利息税收的影响,为指数化产品跟踪创造了较好的条件。
根据已公布的指数方案,中证中高等级信用债指数的基日为2007年12月31日,基点为100。截至2013年1月11日,指数样本数为1718只,总规模近4.2万亿元,指数收盘点位为129.3(考虑了利息税的影响),指数到期收益率为4.98%,修正久期为4.29。
中证中低等级信用债指数的基日为2008年12月31日,基点为100,同期指数样本数为1538只,总规模近1.6万亿元,指数收盘点位116.8(考虑了利息税的影响),指数到期收益率为5.87%,修正久期为3.86。(完)
[责任编辑:姜楠]