央票收益率整体回落 债市仍将弱势震荡
核心提示:3月16日,货币市场利率整体维稳。Shibor各期限平均微涨0.12BP。其中,隔夜上行3.06BP至2.3783%,一周上行1.67BP至2.8975%,一月期Shibor利率保持稳定于4.1200 %。3月16日,央票二级市场整体偏涨,18只成交品种中15涨3跌, 成交量480.7亿元,较前一交易日下降20.7%。
3月16日,货币市场利率整体维稳。Shibor各期限平均微涨0.12BP。其中,隔夜上行3.06BP至2.3783%,一周上行1.67BP至2.8975%,一月期Shibor利率保持稳定于4.1200 %。
数据来源:中债信息网
3月16日,央票二级市场整体偏涨,18只成交品种中15涨3跌, 成交量480.7亿元,较前一交易日下降20.7%。成交量排名前十的央票剩余期限均值0.96年。修正久期均值0.92,凸性均值1.8.11央行票据88(0.67年)、11央行票据94(0.73年)、10央行票据32(1.10年)成交量排名居前三。央票16日报价收益率曲线1年期下调3BP至3.39%的位置。
图表2 两日中债银行间央票收益率曲线比较图
数据来源:中债信息网
3月16日,银行间债券市场共有44只国债成交,市场表现为15涨3平26跌。总成交量345.1亿元,较前一交易日上升15.11%。成交量前十的品种剩余期限平均为6.53年,较前一交易日延长。12附息国债02成交量居首位,共计95.1亿元,剩余年限0.90年。国债16日报价收益率曲线10年期下调1BP至3.54%,1年期下调2BP至2.86%的水平。
图表3 两日中债银行间固定利率国债收益率曲线比较图
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3月16日,银行间债券市场共有99只政策性金融债成交,市场表现为28涨1平70跌。总成交量为575.1亿元,较前一交易日下降21.28%。成交量前十的品种剩余期限平均为3.24年,较前一交易日有所延长。12农发02成交量居首位,共计79亿元,剩余年限3.83年。16日固息金融债收益率曲线1、3年期均下调1BP至3.57%、3.66%的水平。一年定存基准金融债报价收益率曲线微调。
图表4 两日中债银行间固定利率金融债收益率曲线比较图
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16日,银行间市场企业债、短融和中票共完成成交量1200.604 亿元,较前一交易日增加3.1%。
当日,119只获得成交的企业债完成了309.526亿元的成交量,较前一交易日增加7.29%。“12东胜债”以12亿元的成交量位居榜首,当日收益率收于8.4243%。成交量排名前十位的企业债平均剩余年限为7.75年。此外,当日52.1%的企业债个券价格下跌,“11吴国资债”为当日跌幅最大的个券,较前一交易日价格下跌3.38%。
此外,142只获得成交的短融完成了318.744亿元的成交量,较前一交易日减少2.48%。其中,“11铁道CP01”以45亿元的成交量名列榜首。当日44.4%的短融个券价格下跌,其中“12长电CP001”跌幅最大,全天价格下跌2.82%。
214只获得成交的中票完成了571.39亿元的成交量,较前一交易日减少2.37%。其中“09甘国投MTN1”以21.8亿元的成交量位居首位。当日65.4%的中票个券价格下跌,“11皖北MTN1”跌幅最大,较前一交易日价格下跌1.65%。
16日信用债大盘整体涨跌互现。中票短融方面,09沪城投MTN2、11五矿MTN2、11中建MTN2、以及11晋煤MTN1的成交带动中短期票据AAA曲线2-5年期均下调约1BP;中短期票据超AAA曲线16日多数期限上行,09中石油MTN2的成交带动曲线0.25年下移至4.09%的水平;曲线3-5年期均上调1BP主要参照10中油股MTN3、11中石油MTN2的成交。企业债方面,12晋煤销债成交在5.40%的水平,带动企业债AAA2曲线7年期上调2BP至5.26%。
图表5 两日中债银行间中短期票据(AAA)收益率曲线比较图
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16日银行间债券市场交易结算面额共计9533.81亿元,较前一交易日减少165.25亿元。其中,现券交易面额2963.29亿元,较前一交易日减少129.26亿元;质押式回购结算量比前一交易日减少10.64亿元,总计6368.22亿元;远期交易发生0笔。具体情况见下表:
2012/3/16 |
面值额(亿元) |
与前一交易日比较(亿元) |
笔数 |
与前一交易日比较(笔数) |
现券交易 |
2,963.29 |
-129.26 |
1860 |
-337 |
回购交易 |
6,570.52 |
-35.99 |
1473 |
-64 |
其中:买断式回购 |
202.30 |
-25.35 |
139 |
-31 |
质押式回购 |
6,368.22 |
-10.64 |
1334 |
-33 |
远期交易 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
合计 |
9,533.81 |
-165.25 |
3333 |
-401 |
数据来源:中债信息网 www.chinabond.com.cn |
(完)
[责任编辑:王婧]