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短期利率止跌企稳 跨季资金需求旺盛

上海证券报2011年09月15日11:41分类:其他债券

⊙南京银行金融市场部 沙姣 ○编辑 杨刚

周三银行间市场短期资金面仍较为宽松,7天以内品种明显供大于求,资金富余机构面临较大头寸融出压力。不过,今天很多机构将面临准备金补缴,市场较为谨慎,隔夜和7天回购加权利率并未延续前几交易日的跌势,开始维稳。跨9月末的1个月和2个月品种,由于受到旺盛的需求支撑,回购利率出现一定程度攀升,涨幅在20-40BP左右。

昨全天质押式回购成交总量在3612.54亿左右,比上个交易日减少11.72%。隔夜资金价格维稳在2.97%,全天成交2384.07亿,由于供大于求,不少shibor报价行当天的隔夜拆出报价基本都低于回购加权利率5-10BP。7天品种共成交928.75亿,加权利率3.29%,与前一交易日基本持平,盘中最高成交价为4.1%。14天和7天利差仅在27BP左右,成交量小幅增加至127亿左右。21天品种在5.0-5.8%之间成交了约53亿,最终加权利率收于4.07%,与前一日持平。1个月回购利率开盘即跳升至5.40%,为加权利率的走高埋下伏笔,最终加权利率报收在5.3%,上升27BP,成交量稳定在53亿左右。更长期限的,2个月品种利率大幅上行15BP,成交接近125亿,加权利率收在5.42%,3个月品种利率报收在4.57%,受4.1%的最低成交价影响,加权利率大幅下行约118BP。

SHIBOR报价方面,除6个月和9个月微幅下行之外,其余各期限品种均出现了不同程度的攀升。具体的,昨天隔夜上行0.5BP至2.9575%,7天和14天同时上行0.66BP和6.67BP,报收在3.2883%和3.5634%,1个月品种上行23.5BP至5.3%,3个月上行0.32BP报收在5.6304%,6个月、9个月和1年分别报收在5.3%、5.2193%和5.2543%。

[责任编辑:陈周阳]

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