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准备金缴款完毕 资金面不松反紧

上海证券报2011年05月20日08:36分类:其他债券

核心提示:虽然准备金缴款在前日已经完成,但昨日银行间市场资金面却愈发紧张,一些国有商业银行仍处于大量融入的状态,而且融入期限不局限于隔夜、7天,对于跨月的资金也有很大的需求。

  虽然准备金缴款在前日已经完成,但昨日银行间市场资金面却愈发紧张,一些国有商业银行仍处于大量融入的状态,而且融入期限不局限于隔夜、7天,对于跨月的资金也有很大的需求。受此影响,隔夜和7天回购利率昨天均大幅上行,交易品种集中在一个月以内,但成交量有大幅的缩减,资金宽裕的机构仍更偏向融出1个月左右的长期资金。昨全天质押式回购成交总量3297.57亿,与前一交易日相比成交量减少9.19%。

  早盘隔夜回购开盘利率一跃至3.50%,比前加权利率高出33BP,盘中最高价达到3.90%,最终加权利率收在3.56%,因为资金面的紧张,机构融出谨慎,全天隔夜成交量仅为2600亿左右。早盘7天回购成交寥寥无几,开盘2.50%的低价,更是打压了7天资金的融出热情,中午以前7天回购利率都和隔夜品种形成倒挂,随后才缓慢和隔夜品种追平,盘终加权利率收在3.62%,较前加权利率上行约35BP。可能是由于隔夜利率和7天品种的利差实在太小,导致全天交易量仅为450亿。因为利率的下行,7-14天的品种昨日成交量均减少100多亿,14天品种昨日成交量仅为前日的一半,回落到150亿左右,加权利率下行3BP至4.12%。基金,联社等机构虽然融出规模有限,但融出品种仍然以21天-1个月品种为主,21天和1个月合计成交量在60多亿,较前期也有所减少,加权利率变动不大,分别在4.46%和4.37%。更长期限的三个月品种仅有一个亿成交,加权利率下行10BP至4.62%。

  SHIBOR报价方面,昨天隔夜和七天品种双双走高,涨幅几十个BP。具体的,隔夜上行39.75BP报收在3.5467%,1周上行25.93BP至3.5283%,14和1个月品种小幅下行3.83BP和7.50BP至4.1792%和4.5058%。长期的品种基本保持稳定, 3个月持平在4.5603%,6个月、9个月和1年维稳在4.6791%、4.7642%和4.8580%。

[责任编辑:姜楠]

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